НАХОЖДЕНИЕ КАПИТАЛА СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ, РАБОТАЮЩЕЙ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ, МЕТОДАМИ ГРУППОВОГО АНАЛИЗА

Рассмотрено стохастическое дифференциальное уравнение, описывающее динамику капитала страховой компании, работающей на финансовом (B, S) - рынке и получающей дивиденды за владение акцией. При этом выделен случай, когда финансовый рынок состоит из безрискового актива - банковского счета и рискового актива – акции. Для описания эволюции цены этой акции использовалось геометрическое броуновское движение, так называемая модель П. Самуэльсона. Считалось, что страховая компания работает только с собственным капиталом, привлечение средств извне не рассматривалось. Учитывая доход от инвестиционной деятельности на финансовом (B, S) рынке, составлено уравнение, описывающее динамику капитала страховой компании, для которого методами группового анализа было найдено решение в явном виде

• Александрова О.В.
• Жмыхова Т.В.

• Естественные науки
• Физико-математические науки