Оценка взаимосвязей временных рядов курсов акций с помощью копула-функций

В работе исследуются взаимосвязи на фондовых рынках, влияние на них структурных изменений в экономике, возможность адекватного прогноза на определенные сроки. Анализ взаимосвязей курсов акций проводится с использованием копула-функций. Строятся статистические оценки копула-функций на решетке. Сравниваются расстояния в метрике L до максимальной (комонотонной), минимальной (контрмонотонной) и независимой копула-функций

• Герасимова А.С.
• Бронштейн Е.М.
• Дубинская К.Г.
• Прокудина Е.И.

• Социальные (общественные) науки