Многомерное скошенное t-распределение с вектором степеней свободы и его применение в моделях финансовых рынков

Предложена модификация многомерного t-распределения с вектором степеней свободы: построено распределение с вектором параметров скошенности и вектором степеней свободы. Частным случаем данного распределения является известное многомерное скошенное t-распределение со скалярным параметром степеней свободы. Рассмотрено применение построенного распределения в моделях BEKK, используемых для изучения финансовых рынков.

• Балаев А.И.

• Социальные (общественные) науки