Оценка качества вероятностных прогнозов: корректные скоринговые правила и моменты

В статье дается обзор вероятностного прогнозирования и обсуждается теоретический подход к оценке качества плотностных прогнозов, основанный на корректных скоринговых правилах и моментах. Данный подход опробован на условном примере прогнозирования в модели авторегрессии второго порядка, а также на примере прогнозирования фондового индекса РТС.

• Цыплаков А.А.

• Социальные (общественные) науки