Простая, положительно полуопределенная оценка асимптотической матрицы ковариаций, состоятельная при наличии гетероскедастичности и автокорреляции

Оригинальная статья: Newey W. K., West K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55 (3), 703–708. © Econometric Society. The copyright to this article is held by the Econometric Society, http://www.econometricsociety.org/. It may be downloaded, printed and reproduced only for personal or classroom use. Absolutely no downloading or copying may be done for, or on behalf of, any for-profit commercial firm or for other commercial purpose without the explicit permission of the Econometric Society. For this purpose, contact the Editorial Office of the Econometric Society at econometrica@econometricsociety.org. Редакция благодарит Econometric Society за разрешение на публикацию перевода статьи. Перевод статьи выполнен студентами НИУ ВШЭ И. Станкевичем и Д. Малаховым, под редакцией профессора НИУ ВШЭ П. К. Катышева.

• Вест КеннетД.
• Ньюи УитниК.

• Социальные (общественные) науки