Комбинированные методы оценки кредитного риска

риск-менеджмент кредитные риски методы оценки рисков дефолт заемщика страхование рисков риски оценка рисков заемщики

Андрей Куксов: "Каждый проект индивидуален... ", VIP-окно во все банки, ...

УПРАВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ Комбинированные методы оценки кредитного риска Мировой опыт показывает, что зачастую рискменеджмент ведется в банках формально. <...> 54 БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ • 2 • 2007 УПРАВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ Иван Готовчиков Независимый эксперт, канд. техн. наук ировой опыт показывает, что за частую рискменеджмент ведет ся в банках формально. <...> Этот регулирующий акт оказы вает влияние на работу банковского риск менеджмента российских банков в части развития стратегии и порядка управления рисками, и в первую очередь на работу рискменеджмента небольших банков. <...> В свя зи с этим Банк России в 2007 г. намерен ввести обязательное стресстестирование банков с целью повышения качества ра боты рискменеджмента. <...> Существуют многочис ленные формы залога, фонды хеджирова ния, например с помощью кредитных дери вативов, передача прав на взыскание долга коллекторским агентствам и др. <...> Например, взыскание долга через суд превращается в продолжительную и дорогостоящую тяж бу, те же коллекторские агентства требуют за свои услуги до 50% от взыскиваемого долга и т. д. <...> Методы количественной оценки кредитных рисков Современная теория вероятностей и ма тематическая статистика дают возмож ность построить математические выраже ния для оценки рисков. <...> С помощью этих выражений можно вычислять вероятнос ти дефолтов заемщиков. <...> Под дефолтами заемщиков условимся для простоты по нимать случаи просрочки платежей по кредиту, случаи полного или частичного невозврата кредита, случаи возврата кре дита в обесцененном виде. <...> Разумеется, могут быть и другие подходы к содержа нию понятия «дефолт заемщика». <...> Средняя вероятность дефолта заемщи ка Q оценивается по выражению: Q = (m + 1) / (n + 1), где m — количество известных дефолтов конкретного заемщика; n — общее число выданных этому заем щику кредитов. <...> Вышеприведенное выражение <...>

• Похожие документы из РУАЭСТ
• |
• Похожие документы из Руконт