Новый подход к построению оптимального кредитного портфеля

кредитный портфель кредитные организации кредитные риски кредитование заемщиков

XVI Международный форум разработчиков ИБС, Атака "человек-в-середине" и методы защиты, ...

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ Новый подход к построению Иван Готовчиков Независимый эксперт, канд. техн. наук оптимального кредитного портфеля Краткий обзор зарубежных и отечественных работ по исследуемой теме Задачи финансового управления размещением временно свободных средств в определенном объеме и на опреде ленный срок (горизонт инвестирования) являются клас сическими как для кредитных организаций (КО) вооб ще, так и для российских КО в частности. <...> Одна из таких задач — задача оптимизации кредитного портфеля КО. <...> Его работа лежит в ос нове современной теории формирования инвестицион ного портфеля. <...> Так, при определении стоимости кредитно го обязательства КО сначала рассчитывает величину процентной ставки, покрывающей ожидаемые убытки по кредиту, а затем подходящую маржу для кредитного риска, определяемую так, чтобы ставка доходности по капиталу, зарезервированному под кредит, удовлетво ряла бы требованиям КО (RAROC, RiskAdjusted Return on Capital). <...> 1) вычисление ожидаемого убытка в условном мно жестве рейтингов; <...> 2) упрощенный метод вычисления кредитного риска, когда рассматриваются только два события: «дефолт за емщика» и «отсутствие дефолта заемщика»; <...> 4) подход, базирующийся на вероятностном модели ровании процентов убытков кредитного портфеля; <...> Что касается работ российских специалистов в этой области, то в поле зрения автора попадали: И. Э. Аме лин «Анализ активов банка. <...> Анализ условий и процессов, в которых осуществляется кредитование заемщиков Известно, что наша жизнь протекает в условиях воздей ствия на нее тех или иных случайных процессов, и это не требует отдельных доказательств. <...> Doob) под аплодисменты присутствовавших заявил, что в мире су ществуют только случайные процессы, а известные всем детерминированные процессы являются лишь ча стным случаем случайных процессов. <...> Естественно, что работа КО также осуществляется в условиях воздействия случайных процессов как на са ми <...>

• Похожие документы из РУАЭСТ
• |
• Похожие документы из Руконт