Применение анализа выживаемости Каплана-Мейера для оценки времени наступления дефолта

анализ выживаемости дефолты анализ Каплана-Мейера Каплана-Мейера анализ

Академия АйТи получает статус авторизованного партнера по обучению компании Huawei в России, Российская экономика и банковский сектор: что ожидать от вступления в ВТО, ...

с. 24—45 Применение анализа выживаемости КапланаМейера для оценки времени наступления дефолта Артем Груздев Директор исследовательской компании «Гевисста» нализ выживаемости Капла наМейера — это процедура, позво ляющая исследовать время до на ступления события. <...> В банковской кредитной практике обычно в каче стве такого события рассматривает ся дефолт клиента. <...> А Для примера разберем ситуацию, когда руководство банка пытается определить для группы заемщиков характеристики, которые в наиболь шей степени влияют на их кредито способность. <...> Особый интерес здесь представляет временной период, когда у клиента начинаются сущест венные проблемы в погашении кре дита, и как он варьируется в зависи мости, например, от такого фактора, как доход заемщика. <...> Мы используем анализ Каплана Мейера для того, чтобы исследовать «время наступления дефолта» и сравнить надежность заемщиков, сгруппированных по уровню дохода. <...> Чтобы запустить процедуру Ка планМейер: Выберите в меню ) ( или ( ). <...> ( Рисунок 2 36 банковские технологии 012012 www.intbank.ru 1 Continue жить лиз Survival Дожитие KaplanMeier наступления дефолта Время долга Анализ выживаемости Analyze Ана КапланМейер Время Time Продол Факт Status событие Define Event Статус Задать Информационная безопасность <...> ] Кривые выживаемости дают визу- альное представление о распреде- лении времени дефолта в группах заемщиков. <...> Рисунок 5 Кривые выживаемости Горизонтальная ось показывает время до наступления события. <...> Таким образом, каждая точка на кривой выживаемости показывает вероятность того, что пациент с дан- ным уровнем дохода не потерпит де- фолт на данном отрезке времени. <...> Это позволяет предположить, что в данной группе клиентов дефолт про- исходит быстрее, чем в остальных. <...> Таблица 1 предлагает нам быстро сравнить «типичное» время наступ ления дефолта для каждой группы клиентов. <...> Для клиентов с доходами от 51 тыс. до 100 тыс. и с доходами свыше 100 <...>

• Похожие документы из РУАЭСТ
• |
• Похожие документы из Руконт