Применение анализа выживаемости Каплана-Мейера для оценки времени наступления дефолта

анализ выживаемости дефолты анализ Каплана-Мейера Каплана-Мейера анализ

Experian Executive Forum 2011, Searchlnform проведет обучение по своим продуктам для студентов двух российских вузов, ...

с. 24—45 Применение анализа выживаемости КапланаМейера для оценки времени наступления дефолта Артем Груздев Директор исследовательской компании «Гевисста» нализ выживаемости Капла наМейера — это процедура, позво ляющая исследовать время до на ступления события. <...> В банковской кредитной практике обычно в каче стве такого события рассматривает ся дефолт клиента. <...> А Для примера разберем ситуацию, когда руководство банка пытается определить для группы заемщиков характеристики, которые в наиболь шей степени влияют на их кредито способность. <...> Особый интерес здесь представляет временной период, когда у клиента начинаются сущест венные проблемы в погашении кре дита, и как он варьируется в зависи мости, например, от такого фактора, как доход заемщика. <...> Мы используем анализ Каплана Мейера для того, чтобы исследовать «время наступления дефолта» и сравнить надежность заемщиков, сгруппированных по уровню дохода. <...> Чтобы запустить процедуру Ка планМейер: Выберите в меню ) ( или ( ). <...> ( Рисунок 2 36 банковские технологии 012012 www.intbank.ru 1 Continue жить лиз Survival Дожитие KaplanMeier наступления дефолта Время долга Анализ выживаемости Analyze Ана КапланМейер Время Time Продол Факт Status событие Define Event Статус Задать Информационная безопасность <...> ] Кривые выживаемости дают визу- альное представление о распреде- лении времени дефолта в группах заемщиков. <...> Рисунок 5 Кривые выживаемости Горизонтальная ось показывает время до наступления события. <...> Таким образом, каждая точка на кривой выживаемости показывает вероятность того, что пациент с дан- ным уровнем дохода не потерпит де- фолт на данном отрезке времени. <...> Это позволяет предположить, что в данной группе клиентов дефолт про- исходит быстрее, чем в остальных. <...> Таблица 1 предлагает нам быстро сравнить «типичное» время наступ ления дефолта для каждой группы клиентов. <...> Для клиентов с доходами от 51 тыс. до 100 тыс. и с доходами свыше 100 <...>

• Похожие документы из РУАЭСТ
• |
• Похожие документы из Руконт