Алгоритм расчета распределенного на отдельную кредитную сделку экономического капитала

кредитные сделки алгоритмы расчета кредитные решения экономические капиталы

XVIII Форум разработчиков ИБС, Банк КЕДР переходит на АБС "ЦФТ-БАНК", ...

58—63 Алгоритм расчета распределенного на отдельную кредитную сделку экономического капитала Алгоритм расчета распределенного на отдельную кредитную сделку экономического капитала Расчет экономического капитала сводится к определению величины непредвиденных потерь по кредитно- му портфелю, которая не будет пре- вышена с заданным уровнем надеж- ности. <...> Непредвиденные потери опре- деляются по кривой распределения убытков. <...> Расчет общей величины эко- номического капитала по кредитному портфелю и механизм ее распреде- ления по отдельным кредитным сдел- кам данного портфеля проводится по математической модели кривой рас- пределения убытков. <...> Владимир Лаврайтис Вице-президент Пробизнесбанка (Финансовая Группа Лайф) Тарас Ткаченко Начальник управления разработки стандартов и методологии Пробизнесбанка (Финансовая Группа Лайф) Кривая распределения убытков складывается из рас- пределений вероятности убытков двух типов. <...> Убытки первого типа реализуются в рамках гипотезы о незави- симости событий дефолтов по отдельным кредитным сделкам различных заемщиков, и данные убытки форми- руют нормальные непредвиденные потери. <...> Убытки вто- рого типа реализуются в рамках гипотезы о высокой коррелированности событий дефолтов по отдельным кредитным сделкам различных заемщиков, и данные убытки формируют аномальные непредвиденные поте- ри. <...> Первая часть кривой распределения убытков в боль- шей степени складывается из распределения вероятно- сти убытков первого типа, а вторая часть кривой — из второго типа. <...> Будем выражать экономический капитал под непред- виденные потери по кредитному портфелю как сум- му экономического капитала под нормальные и ано- мальные непредвиденные потери, и то же самое будем относить к отдельным кредитным сделкам: = = норм + аном =( где: — отдельная кредитная сделка. <...> Алгоритм расчета распределенного на отдельную кредитную сделку экономического капитала под нормальные непредвиденные <...>

• Похожие документы из РУАЭСТ
• |
• Похожие документы из Руконт