РУАЭСТ (RUAEST)
Облако ключевых слов*
- "доля кре-"
- "кредитный портфель"
- "экономическая прибыльность"
- "сделка капитала"
- "годовая вероятность"
- "отклонения убытков"
- "lgdi"
- "группа лайф"
- "структура сделки"
- "eadi"
- "cari"
- "кредитная сделка"
- "аномальная потеря"
- "непредвиденные потери"
- "нормальная потеря"
- "номический капитал"
- "экономический капитал"
- "действие сделки"
- "различные заемщики"
- "алгоритмы расчета"
- "сделка заемщика"
- "вероятность дефолта"
- "lgd"
- "остаток срока"
- "дефолт"
- "pd"
- "кредитный"
* - вычисляется автоматически
Недавно смотрели:
Алгоритм расчета распределенного на отдельную кредитную сделку экономического капитала
О разработанном алгоритме, который открывает возможности для построения системы принятия кредитных решений с учетом экономической прибыльности кредитной сделки.
Авторы
Тэги
Тематические рубрики
Предметные рубрики
В этом же номере:
ОАО "АБ РОССИЯ" завершил интеграцию на собственный процессинговый центр, построенный на продуктах TranzWare,
Банковская платформа FXL российского производителя ПО "ФОРС-БС" отмечена в глобальном исследовании Forrester Research,
...
Резюме по документу**
58—63 Алгоритм расчета распределенного на отдельную кредитную сделку экономического капитала Алгоритм расчета распределенного на отдельную кредитную сделку экономического капитала Расчет экономического капитала сводится к определению величины непредвиденных потерь по кредитно- му портфелю, которая не будет пре- вышена с заданным уровнем надеж- ности. <...> Непредвиденные потери опре- деляются по кривой распределения убытков. <...> Расчет общей величины эко- номического капитала по кредитному портфелю и механизм ее распреде- ления по отдельным кредитным сдел- кам данного портфеля проводится по математической модели кривой рас- пределения убытков. <...> Владимир Лаврайтис Вице-президент Пробизнесбанка (Финансовая Группа Лайф) Тарас Ткаченко Начальник управления разработки стандартов и методологии Пробизнесбанка (Финансовая Группа Лайф) Кривая распределения убытков складывается из рас- пределений вероятности убытков двух типов. <...> Убытки первого типа реализуются в рамках гипотезы о незави- симости событий дефолтов по отдельным кредитным сделкам различных заемщиков, и данные убытки форми- руют нормальные непредвиденные потери. <...> Убытки вто- рого типа реализуются в рамках гипотезы о высокой коррелированности событий дефолтов по отдельным кредитным сделкам различных заемщиков, и данные убытки формируют аномальные непредвиденные поте- ри. <...> Первая часть кривой распределения убытков в боль- шей степени складывается из распределения вероятно- сти убытков первого типа, а вторая часть кривой — из второго типа. <...> Будем выражать экономический капитал под непред- виденные потери по кредитному портфелю как сум- му экономического капитала под нормальные и ано- мальные непредвиденные потери, и то же самое будем относить к отдельным кредитным сделкам: = = норм + аном =( где: — отдельная кредитная сделка. <...> Алгоритм расчета распределенного на отдельную кредитную сделку экономического капитала под нормальные непредвиденные <...>
** - вычисляется автоматически, возможны погрешности
Похожие документы: