РУАЭСТ (RUAEST)
Облако ключевых слов*
- "посткризисный"
- "устойчивые связи"
- "фондовый рынок"
- "33955"
- "рынок региона"
- "перетекание волатильности"
- "глобальный лидер"
- "оценка эффекта"
- "посткризисный период"
- "перетекание"
- "dcc-garch"
- "выявление связей"
- "эффект заражения"
- "эффекты перетекания"
- "определение лидера"
- "arma-dcc-garch"
- "количественная оценка"
- "модель arma-dcc-garch"
- "географические регионы"
- "динамическая корреляция"
- "асатуров"
- "фондовый"
- "волатильность"
- "заражение"
- "до-"
- "рынок"
- "корреляция рынков"
- "московский университет"
* - вычисляется автоматически
Недавно смотрели:
-
«БАЗОВЫЕ» И «СВЯЗУЮЩИЕ» ФУНКЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА
-
L’ARCHITETTURA DEL TESTO. STUDI CONTRASTIVI SLAVO-ROMANZI (АРХИТЕКТУРА ТЕКСТА. СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ СЛАВЯНО-РОМАНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ) // O. INKOVA, M. DI FILIPPO , F. ESVAN (A CURA DI).
-
БЛАГОСОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
-
МЕТАБОЛИТЫ ГРИБОВ РОДА TRICHODERMA – ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ АГРОТЕХНОЛОГИЙ
-
Эффекты перетекания волатильности и заражения на фондовых рынках
Эффекты перетекания волатильности и заражения на фондовых рынках: определение глобальных и локальных лидеров
Исследование посвящено выявлению устойчивых связей между фондовыми рынками трех географических регионов и включает до- и посткризисный периоды. Предложена модель ARMA-DCC-GARCH, позволяющая оценить динамическую корреляцию фондовых рынков и получить количественные оценки эффектов перетекания волатильности.
Авторы
Тэги
мировые фондовые рынки
эффекты перетекания волатильности
эффекты заражения
DCC-GARCH
фондовые рынки
посткризисные периоды
Тематические рубрики
Предметные рубрики
В этом же номере:
ЭФФЕКТЫ ПЕРЕТЕКАНИЯ ВОЛАТИЛЬНОСТИ И ЗАРАЖЕНИЯ НА ФОНДОВЫХ РЫНКАХ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ И ЛОКАЛЬНЫХ ЛИДЕРОВ,
Основы модели шведской экономики,
...
Резюме по документу**
Исследование посвящено выявлению устойчивых связей между фондовыми рынками трех географических регионов и включает до- и посткризисный периоды. <...> Предложена модель ARMA-DCC-GARCH, позволяющая оценить динамическую корреляцию фондовых рынков и получить количественные оценки эффектов перетекания волатильности. <...> Исследование посвящено выявлению устойчивых связей между фондовыми рынками трех географических регионов и включает до- и посткризисный периоды. <...> Предложена модель ARMA-DCC-GARCH, позволяющая оценить динамическую корреляцию фондовых рынков и получить количественные оценки эффектов перетекания волатильности. <...>
** - вычисляется автоматически, возможны погрешности
Похожие документы: