Эффекты перетекания волатильности и заражения на фондовых рынках: определение глобальных и локальных лидеров

Исследование посвящено выявлению устойчивых связей между фондовыми рынками трех географических регионов и включает до- и посткризисный периоды. Предложена модель ARMA-DCC-GARCH, позволяющая оценить динамическую корреляцию фондовых рынков и получить количественные оценки эффектов перетекания волатильности.

Авторы

Тэги

мировые фондовые рынки эффекты перетекания волатильности эффекты заражения DCC-GARCH фондовые рынки посткризисные периоды

Тематические рубрики

Общественные науки

Предметные рубрики

Социальные (общественные) науки

В этом же номере:

ОСНОВЫ МОДЕЛИ ШВЕДСКОЙ ЭКОНОМИКИ, Педагогическое образование для преподавателей университетов в Финляндии, ...

Резюме по документу**

Исследование посвящено выявлению устойчивых связей между фондовыми рынками трех географических регионов и включает до- и посткризисный периоды. <...> Предложена модель ARMA-DCC-GARCH, позволяющая оценить динамическую корреляцию фондовых рынков и получить количественные оценки эффектов перетекания волатильности. <...> Исследование посвящено выявлению устойчивых связей между фондовыми рынками трех географических регионов и включает до- и посткризисный периоды. <...> Предложена модель ARMA-DCC-GARCH, позволяющая оценить динамическую корреляцию фондовых рынков и получить количественные оценки эффектов перетекания волатильности. <...>

** - вычисляется автоматически, возможны погрешности

Похожие документы:

Похожие документы из РУАЭСТ
|
Похожие документы из Руконт

Эффекты перетекания волатильности и заражения на фондовых рынках: определение глобальных и локальных лидеров

Помощь:

Участники: