ПАРАДОКСЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ КОРПОРАТИВНОГО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Предмет и тема. В ситуации затяжного кризиса коммерческим банкам требуется особый подход к подбору инструментов управления кредитным риском корпоративного кредитного портфеля. Одним из наиболее эффективных инструментов минимизации риска выступает отраслевая диверсификация. В статье исследуется проблема распределения отраслевого риска среди кредитов корпоративного портфеля коммерческого банка. Цели и задачи. Цель данной статьи заключается в выявлении противоречивых (парадоксальных) эффектов распределения портфельного риска по отраслям экономики на основе анализа диверсификации корпоративных кредитных портфелей коммерческих банков. В ходе исследования были поставлены и решены следующие задачи: раскрыта сущность диверсификации в контексте разных подходов риск-менеджмента, выработан методический инструментарий для оценки диверсификационных характеристик корпоративных кредитных портфелей российских банков, определена зависимость между степенью отраслевой диверсификации и показателями качества корпоративных кредитных портфелей банков, выявлены положительные и отрицательные последствия отраслевой диверсификации банковских кредитов. Методология. В работе использовались общенаучные методы диалектики, анализа, синтеза, аналогии. Методической основой послужили элементы теории портфельного анализа и подходы риск-менеджмента. Для обработки банковской отчетности применялись методы аналитических группировок, составления коэффициентов, сравнительный анализ. В целях визуальной интерпретации теоретической информации использовался графический метод. Результаты. На основании выявленной отраслевой несимметричности корпоративных кредитов российских банков в контексте понимания парадоксов Э. Боумана и М. Алле предложена методика соотнесения характеристик диверсификации и относительных показателей доходности и риска кредитного портфеля банка. Эффективность методики продемонстрирована на примере анализа деятельности крупнейших, крупных и средних коммерческих банков (выборка включает аналитику по отчетным данным десяти банков). Выводы и значимость. Обосновано, что стратегически продуманная политика отраслевой диверсификации портфеля корпоративных кредитов, с одной стороны, минимизирует риски, с другой стороны – не приводит к ощутимому снижению доходности. В периоды повышенной экономической волатильности решение этой проблемы особенно актуально для коммерческих банков.

• Елена Станиславовна
• ШЕРШНЕВА Геннадьевна

• Общественные науки

• Социальные (общественные) науки