Предельная теорема для момента разорения со степенными доходами в случае проинтегрированного гауссовского стационарного процесса

Найдено асимптотическое распределение момента разорения для модели, в которой интенсивность убытков описывается гауссовским стационарным процессом, а доходы описываются степенной функцией. Вычислены средние потери в случае разорения.

Авторы

Кобельков С.Г.

Тэги

гауссовские процессы метод Райса Райса метод вероятность разорения моменты разорения средние убытки.

Тематические рубрики

Прикладные науки. Медицина. Технология

Предметные рубрики

Физико-математические науки

В этом же номере:

Оптимальная стратегия перестрахования эксцедента убытка, Нормальность и криволинейные пределы мероморфных функций и приложения, ...

Резюме по документу**

Найдено асимптотическое распределение момента разорения для модели, в которой интенсивность убытков описывается гауссовским стационарным процессом, а доходы описываются степенной функцией. <...> Найдено асимптотическое распределение момента разорения для модели, в которой интенсивность убытков описывается гауссовским стационарным процессом, а доходы описываются степенной функцией. <...>

** - вычисляется автоматически, возможны погрешности

Похожие документы:

Похожие документы из РУАЭСТ
|
Похожие документы из Руконт

Предельная теорема для момента разорения со степенными доходами в случае проинтегрированного гауссовского стационарного процесса

Помощь:

Участники: