Задача составления эффективного портфеля в модели рынка согласно Белецкому и Плиске

Рассматривается предложенная Т. Белецким и С. Плиской модель оптимального управления портфелем ценных бумаг с непрерывным временем, в которой ожидаемый средний доход отдельных ценных бумаг или категорий активов явно зависит от экономических факторов.

Авторы

Камбарбаева Г.С.

Тэги

стохастические дифференциальные уравнения модель рынка Белецкого и Плиски ожидаемый темп роста капитала портфеля коэффициент риска оптимальное управление портфелем ценных бумаг стратегия инвестирования.

Тематические рубрики

Прикладные науки. Медицина. Технология

Предметные рубрики

Физико-математические науки

В этом же номере:

Задача для микрополярной прямоугольной области в пятом приближении, Роллинг и соизмеримость симплексов (аксиома и критерий несжимаемости, лемма о моменте), ...

Резюме по документу**

Плиской модель оптимального управления портфелем ценных бумаг с непрерывным временем, в которой ожидаемый средний доход отдельных ценных бумаг или категорий активов явно зависит от экономических факторов. <...> Плиской модель оптимального управления портфелем ценных бумаг с непрерывным временем, в которой ожидаемый средний доход отдельных ценных бумаг или категорий активов явно зависит от экономических факторов. <...>

** - вычисляется автоматически, возможны погрешности

Похожие документы:

Похожие документы из РУАЭСТ
|
Похожие документы из Руконт

Задача составления эффективного портфеля в модели рынка согласно Белецкому и Плиске

Помощь:

Участники: