Робастность GM-тестов в авторегрессии против выбросов

В статье рассматриваются свойства GM-оценок и GM-тестов для проверки линейных гипотез в AR(p)-модели в случае, когда наблюдения содержат грубые ошибки (выбросы). В частности, найдено предельное распределение тестовых статистик, что позволяет установить робастность GM-тестов. Рассматривается схема с аддитивными одиночными выбросами интенсивности O(n−1/2), n — объем данных.

Авторы

Есаулов Д.М.

Тэги

робастность проверка гипотез авторегрессия GM-оценки GM-тесты.

Тематические рубрики

Прикладные науки. Медицина. Технология

Предметные рубрики

Физико-математические науки

В этом же номере:

Согласованная с отношением порядка копроекция вычислимых мер не всегда вычислима, О некоторых свойствах моментов Каги и Ренко для броуновского движения, ...

Резюме по документу**

В статье рассматриваются свойства GM-оценок и GM-тестов для проверки линейных гипотез в AR(p)-модели в случае, когда наблюдения содержат грубые ошибки (выбросы). <...> В частности, найдено предельное распределение тестовых статистик, что позволяет установить робастность GM-тестов. <...> Рассматривается схема с аддитивными одиночными выбросами интенсивности O(n1/2), n — объем данных. <...> В статье рассматриваются свойства GM-оценок и GM-тестов для проверки линейных гипотез в AR(p)-модели в случае, когда наблюдения содержат грубые ошибки (выбросы). <...> В частности, найдено предельное распределение тестовых статистик, что позволяет установить робастность GM-тестов. <...> Рассматривается схема с аддитивными одиночными выбросами интенсивности O(n1/2), n — объем данных. <...>

** - вычисляется автоматически, возможны погрешности

Похожие документы:

Похожие документы из РУАЭСТ
|
Похожие документы из Руконт

Робастность GM-тестов в авторегрессии против выбросов

Помощь:

Участники: