Предельные теоремы для максимумов некоторых зависимых случайных сумм

Рассматривается семейство экстремумов, где случайные величины зависимы по столбцам (при одинаковом j) и независимы по строкам (при разных j). Рассматриваются три частных случая: нормального распределения, распределения Лапласа и устойчивого распределения.

Авторы

Кузнецова Т.В.

Тэги

максимумы случайные суммы α-устойчивое распределение распределение Фреше.

Тематические рубрики

Прикладные науки. Медицина. Технология

Предметные рубрики

Физико-математические науки

В этом же номере:

Инверсионная сложность самокорректирующихся схем для одной последовательности булевых функций, Робастность знаковых тестов в авторегрессии, ...

Резюме по документу**

Рассматривается семейство экстремумов, где случайные величины зависимы по столбцам (при одинаковом j) и независимы по строкам (при разных j). <...> Рассматриваются три частных случая: нормального распределения, распределения Лапласа и устойчивого распределения. <...> Рассматривается семейство экстремумов, где случайные величины зависимы по столбцам (при одинаковом j) и независимы по строкам (при разных j). <...> Рассматриваются три частных случая: нормального распределения, распределения Лапласа и устойчивого распределения. <...>

** - вычисляется автоматически, возможны погрешности

Похожие документы:

Похожие документы из РУАЭСТ
|
Похожие документы из Руконт

Предельные теоремы для максимумов некоторых зависимых случайных сумм

Помощь:

Участники: