Точные неравенства для максимума скошенного броуновского движения

В работе получено максимальное неравенство для скошенного броуновского движения, являющееся обобщением классических неравенств для стандартного броуновского движения и его модуля. Доказательство результата основано на решении задачи оптимальной остановки, для которой найдены оптимальный момент и функция цены.

Авторы

Люлько Я.А.

Тэги

скошенное броуновское движение максимальные неравенства оптимальные правила остановки локальное время.

Тематические рубрики

Прикладные науки. Медицина. Технология

Предметные рубрики

Физико-математические науки

В этом же номере:

Максимальность действия по Гамильтону для систем с односторонними связями, О поведении функций Шеннона для некоторых семейств классов функций трехзначной логики, ...

Резюме по документу**

В работе получено максимальное неравенство для скошенного броуновского движения, являющееся обобщением классических неравенств для стандартного броуновского движения и его модуля. <...> Доказательство результата основано на решении задачи оптимальной остановки, для которой найдены оптимальный момент и функция цены. <...> В работе получено максимальное неравенство для скошенного броуновского движения, являющееся обобщением классических неравенств для стандартного броуновского движения и его модуля. <...> Доказательство результата основано на решении задачи оптимальной остановки, для которой найдены оптимальный момент и функция цены. <...>

** - вычисляется автоматически, возможны погрешности

Похожие документы:

Похожие документы из РУАЭСТ
|
Похожие документы из Руконт

Точные неравенства для максимума скошенного броуновского движения

Помощь:

Участники: