МНОГОШАГОВАЯ МОДЕЛЬ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ С АСИММЕТРИЧНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ И ЭЛЕМЕНТАМИ ПЕРЕГОВОРОВ

Рассматривается модификация дискретной многошаговой модели биржевых торгов с рисковыми ценными бумагами. На каждом шаге торгов игроки делают целочисленные ставки, причем один из игроков знает настоящую цену, а второй — только ее вероятностное распределение. Цена сделки определяется как выпуклая комбинация предложенных ставок с некоторым заданным коэффициентом. Получено решение игры бесконечной продолжительности.

Авторы

Пьяных А.И.

Тэги

многошаговые игры асимметричная информация повторяющиеся игры с неполной информацией.

Тематические рубрики

Прикладные науки. Медицина. Технология

Предметные рубрики

В этом же номере:

О КВАЗИУНИВЕРСАЛЬНЫХ СЛОВАРНЫХ ФУНКЦИЯХ, ПЛАНИРОВАНИЕ ВЫЧИСЛЕНИЙ В МНОГОПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМЕ С НЕФИКСИРОВАННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ, ...

Резюме по документу**

Рассматривается модификация дискретной многошаговой модели биржевых торгов с рисковыми ценными бумагами. <...> На каждом шаге торгов игроки делают целочисленные ставки, причем один из игроков знает настоящую цену, а второй — только ее вероятностное распределение. <...> Цена сделки определяется как выпуклая комбинация предложенных ставок с некоторым заданным коэффициентом. <...>

** - вычисляется автоматически, возможны погрешности

Похожие документы:

Похожие документы из РУАЭСТ
|
Похожие документы из Руконт

МНОГОШАГОВАЯ МОДЕЛЬ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ С АСИММЕТРИЧНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ И ЭЛЕМЕНТАМИ ПЕРЕГОВОРОВ

Помощь:

Участники: