БАРОМЕТР КРЕДИТНОГО РИСКА В ПРУДЕНЦИАЛЬНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ

Базель 2 вероятность дефолта кредитный риск пруденциальное регулирование

РОЛЬ ЗОЛОТА В РЕЗЕРВАХ СТРАН, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБОСНОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА РЕГИОНА, ...

Финансы и кредит ISSN 2311-8709 (Online) ISSN 2071-4688 (Print) БАРОМЕТР КРЕДИТНОГО РИСКА В ПРУДЕНЦИАЛЬНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ Валерий Александрович КУСТОВ аспирант кафедры финансового менеджмента, Российский экономический университет им. <...> Г.В. Плеханова, Москва, Российская Федерация kustov.valery@mail.ru История статьи: Принята 22.04.2016 Принята в доработанном виде 13.05.2016 Одобрена 27.05.2016 УДК 336.711 JEL: G18, G21, G28, G32 Ключевые слова: Базель 2, вероятность дефолта, кредитный риск, пруденциальное регулирование Аннотация Предмет. <...> Регулирование уровня кредитного риска предполагает наличие модели пруденциального регулирования, являющейся элементом системы пруденциального регулирования, функционально обеспечивающим экономико-статистическое обоснование принятия решений регулятором на разных стадиях экономического цикла. <...> Разработать индикатор финансовой стабильности Российских банков в виде барометра кредитного риска, применимого в регуляторном процессе для мониторинга уровня кредитного риска и формирования обоснованной тактики и стратегии пруденциального регулирования Методология. <...> Разработана концепция барометра кредитного риска при использовании элементов портфельной теории кредитного риска, раскрытии понятия дефолта на макроуровне, анализа динамики модельных оценок для групп банков. <...> Выявлены уровни кредитного риска для групп дефолтных, недефолтных, системно-значимых банков. <...> Выявлены стационарные точки (точки равновесия) финансового состояния банковской системы России, соответствующие практическим показателям экономики. <...> Данный элемент позволяет решить проблемы привязки стандартного подхода к оценкам внешних рейтинговых агентств, проверки уровня кредитного риска финансовых институтов, установления минимально допустимых оценок вероятностей дефолта банков, дает возможность проводить мониторинг уровня системного риска, разрабатывать обоснованную тактику и стратегию пруденциального регулирования <...>

• Похожие документы из РУАЭСТ
• |
• Похожие документы из Руконт