РУАЭСТ (RUAEST)
УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
Предмет и тема. Для обеспечения своей конкурентоспособности в условиях нестабильной финансовой системы коммерческие банки стремятся оптимизировать кредитную политику на основе анализа и оценки рисков своих кредитных портфелей. В современных условиях увеличение доли проблемных кредитов влияет на позиции, занимаемые банком на рынке кредитных ресурсов. В связи с этим исследование механизма управления кредитным портфелем коммерческих банков в современной экономике является актуальным и направлено на решение конкретной научной проблемы в практической деятельности кредитных организаций. Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие в процессе развития деятельности коммерческих банков на основе разработки и применения эффективных методов управления кредитным портфелем, анализа и оценки рисков. Цели. Цель данного исследования — разработка теоретических положений и практических рекомендаций по формированию механизма управления кредитным портфелем коммерческого банка на основе методики оценки кредитного риска с применением VaRмодели и процедур имитационного моделирования. Методология. Применение методики Value-at-Risk (VaR) позволило провести оценку кредитного риска портфеля коммерческого банка на основе анализа максимальных убытков банка с подразделением их на ожидаемые и неожидаемые. Результаты. Обоснована необходимость разработки методики управления кредитным риском коммерческого банка на базе оценки вероятности наступления дефолта заемщика Предложено производить оценку ожидаемых и неожидаемых убытков для планирования резервов банка на возможные потери по ссудам и определения собственного уровня надежности кредитного портфеля. Значимость. Предложенная методика управления кредитным риском коммерческого банка позволит руководству банка проводить внутреннюю оценку риска на постоянной основе, принимать эффективные управленческие решения для установления лимитов кредитования в результате оценки влияния изменений в структуре кредитного портфеля на его рисковые характеристики.