Сравнительный анализ управляющих стратегий на основе эволюционного моделирования

Процессы хаотической динамики характеризуются крайне низким уровнем прогнозируемости. Однако чистый хаос встречается столь же редко, как любые другие вырожденные состояния материи и энергии. В самой природе хаоса заложена тенденция к упорядочиванию. В результате в структуре хаотической динамики возникают локальные тренды, которые могут использоваться для построения эффективных управляющих стратегий. В качестве примера хаотической динамики в настоящей работе рассмотрены большие массивы тестовых данных, формируемые последовательностями наблюдений за котировками валютных инструментов на электронном рынке Forex. Управление активами в конечном счете сводится к умению своевременно обнаружить начало и конец тренда, т. е. участка динамики котировки c фиксированным в среднем направлением изменения. Соответствующие управляющие стратегии, основанные на обнаружении трендов, относятся к категории тредовых стратегий. На различных участках наблюдений различные стратегии будут иметь разную эффективность. Однако на достаточно больших участках наблюдения можно получить относительно устойчивые оценки их эффективности. В связи с этим в настоящей работе рассмотрена задача сравнительного анализа управляющих стратегий, основанных на обнаружении трендов, по терминальному критерию – результирующему выигрышу. Для сравнения использовались типовые трендовые стратегии с оптимальными для заданных участков наблюдения значениями параметров. Для оптимизации значений параметров управляющих стратегий используется метод эволюционного моделирования.

• Мусаев А.А.

• Искусство. Декоративно-прикладное искусство. Фотография. Музыка. Игры. Спорт

• Технические науки. Промышленность
• Физико-математические науки
• Естественные науки