Методика формирования портфеля инвестиционных проектов промышленного предприятия на основе эталонно-отраслевого индекса

промышленные предприятия риски диверсификация лимитирование портфель инвестиционных проектов инвестиционные проекты доходность регрессивный анализ эталонно-отраслевой индекс

Постмодернизация государства: общие закономерности и особенности осуществления в странах Евросоюза, Возрастание роли малого промышленного бизнеса в модернизации экономики, ...

Н. С. Шлячков МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ЭТАЛОННО-ОТРАСЛЕВОГО ИНДЕКСА Аннотация. <...> В статье предложено решение задачи оптимизации портфеля инвестиционных проектов промышленного предприятия на основе построения эталонно-отраслевого индекса предприятия, позволяющего максимизировать ожидаемую доходность портфеля инвестиционных проектов при допустимом уровне риска. <...> Если рассматривать причины отличий фактической доходности инвестиций от ожидаемой, то можно выделить две группы факторов: факторы, касающиеся конкретных компаний и затрагивающие общерыночные (макроэкономические) тенденции. <...> Некоторые виды риска могут касаться только одной или нескольких инвестиций, и этот вид риска классифицируется как так называемый специфический риск, который является риском отдельно взятой инвестиции. <...> Подобный вид риска можно охарактеризовать как риск конкурентной среды. <...> В действительности меры риска можно расширить таким образом, чтобы они включали риски, затрагивающие целую отрасль, и при этом были ограничены этой отраслью. <...> Данный вид риска можно определить как риск отдельно взятой отрасли экономики. <...> Данный вид риска можно определить как рыночный риск. <...> Также можно выделить риски, занимающие промежуточное положение, в зависимости от того, на сколь большое число инвестиций они оказывают влияние (например, колебания валютных курсов или биржевых цен на сырье) (рис. <...> Конкуренция может оказаться сильнее или слабее, чем ожидалось Проекты могут оказаться лучше или хуже, чем ожидалось События могут оказать влияние на всю отрасль Процентные ставки, инфляция, глобальные макроэкономические процессы влияют на экономику в целом Валютные курсы и политические риски оказывают влияние на группу отраслей Отдельное предприятие Экономика в целом Влияние/риск, воздействующие только на одну компанию Влияние/риск, воздействующие на все инвестиции <...>

• Похожие документы из РУАЭСТ
• |
• Похожие документы из Руконт