РУАЭСТ (RUAEST)
Облако ключевых слов*
* - вычисляется автоматически
Недавно смотрели:
СТРАХОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ СРОЧНЫМИ КОНТРАКТАМИ
Рассматривается задача динамического страхования портфеля акций посредством добавления в него фьючерсных контрактов. Определяется ожидаемый доход и дисперсия смешанного портфеля с учетом корреляции между изменениями спотовых и фьючерсных цен на базовые активы. При постановке задачи страхования, кроме дисперсии портфеля, учитываются ограничения на ожидаемый доход и количество фьючерсных контрактов. Оценка эффективных портфелей предполагает использование адаптивных методов прогноза необходимых ценовых параметров. Все теоретические выводы иллюстрируются на конкретном примере.
Авторы
Тэги
Тематические рубрики
Предметные рубрики
В этом же номере:
НОВАЯ РОЛЬ И ФУНКЦИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ГИПЕРКОНКУРЕНТНЫХ КОМПАНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ,
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИМ ДОЛГОМ В СТРАНАХ СНГ,
...
Резюме по документу**
** - вычисляется автоматически, возможны погрешности
Похожие документы: