РУАЭСТ (RUAEST)
Облако ключевых слов*
* - вычисляется автоматически
Недавно смотрели:
ДИНАМИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ СРОЧНЫМИ КОНТРАКТАМИ
Приводятся простые в реализации методы прогноза волатильности и корреляции относительных изменений ценовых данных на основе экспоненциального сглаживания. Рассмотрена задача динамического страхования позиции с учетом ограничений на ожидаемый доход и число фьючерсных контрактов на базовые активы. Определены эффективные стратегии адаптивного управления риском заданной позиции и проведен их сравнительный анализ на конкретных примерах. Показывается, что такого рода схемы управления обобщаются на случай динамического страхования инвестиционного портфеля.
Авторы
Тэги
Тематические рубрики
Предметные рубрики
В этом же номере:
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ,
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: АНАЛИЗ В РАМКАХ ЭКОНОМИКИ ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА,
...
Резюме по документу**
** - вычисляется автоматически, возможны погрешности
Похожие документы: