РУАЭСТ (RUAEST)
Облако ключевых слов*
* - вычисляется автоматически
Недавно смотрели:
-
К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ ВЫДЕЛЕНИЯ ГРУПП ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АВС-АНАЛИЗА
-
СУЩНОСТЬ, ВНЕДРЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В РОССИИ
-
Экспериментальное исследование работы дизельного двигателя на смесевом топливе
-
АСПЕКТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
-
РАСЧЁТ СПРАВЕДЛИВОЙ ЦЕНЫ БАРЬЕРНОГО ОПЦИОНА В МОДЕЛИ (B,S)-РЫНКА С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПАРАМЕТРОВ
РАСЧЁТ СПРАВЕДЛИВОЙ ЦЕНЫ БАРЬЕРНОГО ОПЦИОНА В МОДЕЛИ (B,S)-РЫНКА С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПАРАМЕТРОВ
Рассматривается модель (B,S)-рынка со случайным переключением параметров, которые изменяются при достижении стоимостью акции некоторого барьера. В качестве задачи рассматривается расчёт справедливой цены барьерного опциона входа, который имеет ненулевую выплату, если цена акции не достигла фиксированного барьера. Получены аналитические формулы для расчёта справедливой цены в случае как непрерывного, так и дискретного времени.
Авторы
Тэги
случайное блуждание
винеровский процесс
мартингальная мера
барьерный опцион
момент остановки
рынок
теорема Гирсанова
принцип отражения
модель Блэка – Шоулса
формула Ито
Тематические рубрики
Предметные рубрики
В этом же номере:
О СВЯЗИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И СОДЕРЖАНИЯ ВОССТАНОВЛЕННЫХ ГАЗОВ С СУЛЬФИТРЕДУЦИРУЮЩИМИ КЛОСТРИДИЯМИ В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ МАЛЫХ РЕК,
ЛИТОГЕНЕЗ ПЕРМСКИХ ТОЛЩ АЯН-ЮРЯХСКОГО АНТИКЛИНОРИЯ ЯНО-КОЛЫМСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ,
...
Резюме по документу**
** - вычисляется автоматически, возможны погрешности
Похожие документы: