РУАЭСТ (RUAEST)
Облако ключевых слов*
* - вычисляется автоматически
Недавно смотрели:
Российский фондовый рынок в период кризиса 2008-2009 гг.
Статья посвящена исследованию уровня доходности и риска на российском фондовом рынке в период кризиса 2008-2009 гг. Изучаются взаимосвязи российского рынка акций с мировыми фондовыми индексами и стоимостью основных энергоносителей. Исследуется автокорреляция доходности и моделируется волатильность фондового индекса на примере индекса ММВБ. Найдены оптимальные портфели на разных временных интервалах, сравниваются их характеристики и составы. Анализируются взаимосвязи волатильности акций и β-коэффициентов
Авторы
Тэги
волатильность
доходность
риск
оптимальные портфели
распределения
корреляция
условная гетероскедастичность
Тематические рубрики
Предметные рубрики
В этом же номере:
Влияние валютного курса на цены при наличии структурных сдвигов,
Модель разрывной регрессии как инструмент оценки изменений в потреблении при выходе на пенсию,
...
Резюме по документу**
** - вычисляется автоматически, возможны погрешности
Похожие документы: