Российский фондовый рынок в период кризиса 2008-2009 гг.

Статья посвящена исследованию уровня доходности и риска на российском фондовом рынке в период кризиса 2008-2009 гг. Изучаются взаимосвязи российского рынка акций с мировыми фондовыми индексами и стоимостью основных энергоносителей. Исследуется автокорреляция доходности и моделируется волатильность фондового индекса на примере индекса ММВБ. Найдены оптимальные портфели на разных временных интервалах, сравниваются их характеристики и составы. Анализируются взаимосвязи волатильности акций и β-коэффициентов

Авторы

Лука И.Ю.

Тэги

волатильность доходность риск оптимальные портфели распределения корреляция условная гетероскедастичность

Тематические рубрики

Предметные рубрики

Социальные (общественные) науки

В этом же номере:

Альтернативные методы оценки главных компонент, Модель разрывной регрессии как инструмент оценки изменений в потреблении при выходе на пенсию, ...

Резюме по документу**

** - вычисляется автоматически, возможны погрешности

Похожие документы:

Похожие документы из РУАЭСТ
|
Похожие документы из Руконт

Российский фондовый рынок в период кризиса 2008-2009 гг.

Помощь:

Участники: