КОРРЕЛЯЦИОННАЯ СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА ВО ВРЕМЯ КРИЗИСОВ

В статье рассматриваются методы выявления и графической интерпретации сетевой структуры фондовых рынков с применением корреляционного анализа доходностей акций и фондовых индексов. На основе данных российского фондового рынка показывается, что его базовая структура может быть получена построением максимального остовного дерева корреляционного графа доходностей акций. Также в статье приводится пример применения предложенного подхода для визуализации динамики распространения кризисных явлений на фондовом рынке

• Кузьмичев Артем Геннадьевич

• Социальные (общественные) науки