Новые частотные характеристики численного решения стохастических дифференциальных уравнений

стохастические дифференциальные уравнения частотная интегральная кри- вая частотный фазовый портрет обобщённый метод Эйлера.

Приближенное решение больших систем уравнений с многомерными теплицевыми матрицами, Новый явный групповой метод типа переменных направлений для нелинейных сингулярных двухточечных краевых задач на переменной сетке, ...

18, 1 УДК 519.676 Новые частотные характеристики численного решения стохастических дифференциальных уравнений <...> Смирнов2 1Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения Российской академии наук, просп. <...> Новые частотные характеристики численного решения стохастических дифференциальных уравнений // Сиб. журн. вычисл. математики / РАН. <...> В работе исследуются проблемы численного анализа стохастических дифференциальных уравнений с осциллирующими траекториями решения. <...> Для анализа численного решения предлагается использовать частотные характеристики, обобщающие интегральную кривую и фазовый портрет. <...> Приводятся результаты численных экспериментов, проведённых на кластере НКС–30Т Сибирского суперкомпьютерного центра при ИВМиМГ СО РАН с использованием комплекса программ PARMONC. <...> Ключевые слова: стохастические дифференциальные уравнения, частотная интегральная кривая, частотный фазовый портрет, обобщённый метод Эйлера. <...> Наибольшая эффективность использованияММК в параллельных вычислениях достигается при моделировании долговременных случайных процессов, в частности, решений стохастических дифференциальных уравнений (СДУ). <...> Моделируя на суперкомпьютере независимые между собой траектории решения СДУ, можно оценить любые требуемые функционалы от решения с заданной точностью. <...> 18, 1 Математические модели в виде СДУ с осциллирующими решениями возникают в самых разных областях науки: в динамике механических систем [1], в виброударных системах [2], в статистической радиотехнике [3], в теории колебаний упругих тел [4], в статистической радиофизике [5], в химии [6], в гидродинамике [7], в аэродинамике [8], в финансовой математике [9]. <...> Обычно наличие мультипликативного шума в стохастической модели вызывает рост дисперсии решения СДУ и сильную асимметрию его распределения, что, соответственно, требует даже для оценки математического ожидания решения моделирование ансамблей <...>

• Похожие документы из РУАЭСТ
• |
• Похожие документы из Руконт