Распределения числа состояний в двоичных марковских стохастических моделях

стохастическая модель двоичная марковская цепь распределение производя- щая функция среднее значение дисперсия.

Методы идентификации параметра в ядре уравнения первого рода типа свертки на классе функций с разрывами, Об устойчивости некоторых потоковых схем расщепления, ...

Распределения числа состояний в двоичных марковских стохастических моделях // Сиб. журн. вычисл. математики / РАН. <...> В статье выводятся точные и приближенные формулы для распределения, средних значений и дисперсий числа единиц на отрезках двоичных марковских последовательностей. <...> Приводится пример вычислений для двоичной марковской модели процесса выпадения осадков. <...> Конечные марковские цепи В теории вероятностей и математической статистике разработаны марковские модели с любым числом состояний. <...> Последовательность ξ называется марковской цепью, если она обладает марковским свойством: при известном настоящем ξ(t) прошлое {ξ(s), s < t} и будущее {ξ(u), u > t} стохастически независимы. <...> Переход через k моментов от t к t+k описывается матричным равенством Pt+k=PtQk. <...> Получены также общие формулы для их важных характеристик, связанных со структурой серий в реализациях таких марковских последовательностей. <...> Если d < 1, то при достаточно больших значениях t верны равенства pt Здесь ai = Pr ξ(0) = i — вероятность появления в начальный момент состояния i, ξ(t) = i] — вероятность появления в момент t + 1 состояния j при Так называется последовательность ξ случайных величин ξ(t), t 0, с множеством ξ(t) = i. <...> Распределение случайной величины ξ(t) выражает строка Pt={pt i = Pr ξ(t) = i того, что в момент t значением случайной i}, со Л.Я. Савельев 193 момент t распределение случайной величины ξ(t) оказывается равным {b, 1b}, то это распределение имеют и все следующие случайные величины ξ(u), u 0. <...> Если в некоторый Впервые двоичные марковские последовательности были описаны в пионерской работе <...> Распределение числа единиц Формулы для этого распределения можно вывести из общих формул для различных совместных распределений [4, 5]. <...> Так как при l > m или k > l произведения биномиальных коэффициентов в суммах равны 0, то можно заменить конечные суммы бесконечными и переставлять их, когда нужно. <...> Заметим <...>

• Похожие документы из РУАЭСТ
• |
• Похожие документы из Руконт