Оптимальная стратегия перестрахования эксцедента убытка

Описывается поиск оптимальной стратегии перестрахования эксцедента убытка методами динамического программирования. Страховая компания моделируется с помощью составного пуассоновского процесса, а договор эксцедента убытка определяется уровнем собственного удержания и шириной лейера. Оптимальная вероятность неразорения находится из соответствующего уравнения Гамильтона-Якоби-Беллмана и доказывается существование оптимальной стратегии страхования. Приводятся примеры для убытков, распределенных экспоненциально, логнормально и по Парето.

Авторы

Громов А.И.

Тэги

перестрахование динамическое программирование уравнение Гамильтона-Якоби-Беллмана Гамильтона-Якоби-Беллмана уравнение теорема об измеримом выборе.

Тематические рубрики

Прикладные науки. Медицина. Технология

Предметные рубрики

Физико-математические науки

В этом же номере:

Предельная теорема для момента разорения со степенными доходами в случае проинтегрированного гауссовского стационарного процесса, Легкотестируемые схемы для линейных функций, ...

Резюме по документу**

Описывается поиск оптимальной стратегии перестрахования эксцедента убытка методами динамического программирования. <...> Страховая компания моделируется с помощью составного пуассоновского процесса, а договор эксцедента убытка определяется уровнем собственного удержания и шириной лейера. <...> Оптимальная вероятность неразорения находится из соответствующего уравнения Гамильтона-Якоби-Беллмана и доказывается существование оптимальной стратегии страхования. <...> Приводятся примеры для убытков, распределенных экспоненциально, логнормально и по Парето. <...> Описывается поиск оптимальной стратегии перестрахования эксцедента убытка методами динамического программирования. <...> Страховая компания моделируется с помощью составного пуассоновского процесса, а договор эксцедента убытка определяется уровнем собственного удержания и шириной лейера. <...> Оптимальная вероятность неразорения находится из соответствующего уравнения Гамильтона-Якоби-Беллмана и доказывается существование оптимальной стратегии страхования. <...> Приводятся примеры для убытков, распределенных экспоненциально, логнормально и по Парето. <...>

** - вычисляется автоматически, возможны погрешности

Похожие документы:

Похожие документы из РУАЭСТ
|
Похожие документы из Руконт

Оптимальная стратегия перестрахования эксцедента убытка

Помощь:

Участники: