Оптимальная стратегия перестрахования и инвестирования

Функционирование страховой компании моделируется с помощью составного пуассоновского процесса. Оптимальная вероятность неразорения находится из соответствующего уравнения Беллмана-Гамильтона-Якоби. Доказывается, что всякое возрастающее уравнение Беллмана-Гамильтона-Якоби позволяет определить оптимальную стратегию.

Авторы

Громова Н.

Тэги

уравнение Беллмана - Гамильтона - Якоби Беллмана - Гамильтона - Якоби уравнение модель Блэка - Шоулса Блэка - Шоулса модель вероятность неразорения перестрахование эксцендента убытка страховые компании теоремы доказательства

Тематические рубрики

Прикладные науки. Медицина. Технология

Предметные рубрики

Физико-математические науки

В этом же номере:

Одноканальная система с ненадежным прибором и различными временами обслуживания, Об одной форме упругого потенциала для высокоэластичного материала, ...

Резюме по документу**

Функционирование страховой компании моделируется с помощью составного пуассоновского процесса. <...> Оптимальная вероятность неразорения находится из соответствующего уравнения Беллмана-Гамильтона-Якоби. <...> Доказывается, что всякое возрастающее уравнение Беллмана-Гамильтона-Якоби позволяет определить оптимальную стратегию. <...> Функционирование страховой компании моделируется с помощью составного пуассоновского процесса. <...> Оптимальная вероятность неразорения находится из соответствующего уравнения Беллмана-Гамильтона-Якоби. <...> Доказывается, что всякое возрастающее уравнение Беллмана-Гамильтона-Якоби позволяет определить оптимальную стратегию. <...>

** - вычисляется автоматически, возможны погрешности

Похожие документы:

Похожие документы из РУАЭСТ
|
Похожие документы из Руконт

Оптимальная стратегия перестрахования и инвестирования

Помощь:

Участники: