РУАЭСТ (RUAEST)
Облако ключевых слов*
- "применение хеджирования"
- "вариация цен"
- "russ"
- "обратные регрессии"
- "хеджированный инструмент"
- "биржевые дериватив"
- "одиночная хедж-модель"
- "hedging"
- "хеджированный портфель"
- "портфельная хедж-модель"
- "кредит issn"
- "стандартная регрессия"
- "нефинансовый сектор"
- "границы управления"
- "коэффициенты детерминации"
- "пошаговая регрессия"
- "биржевые инструменты"
- "портфельный"
- "рыночный риск"
- "присутствие хеджеров"
- "хедж-модель"
- "рынок дериватив"
- "арбитражные стратегии"
- "портфельное хеджирование"
- "инструменты компенсации"
- "хеджирование"
- "хеджированный товар"
- "portfolio"
- "хеджировать"
- "множественная регрессия"
* - вычисляется автоматически
Недавно смотрели:
ПОРТФЕЛЬНОЕ ХЕДЖИРОВАНИЕ: РАСШИРЕНИЕ ГРАНИЦ УПРАВЛЕНИЯ РЫНОЧНЫМ РИСКОМ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Предмет. Возможности и проблемы управления рыночным риском с помощью хеджирования в реальном секторе российской экономики. Российский рынок биржевых деривативов по уровню своего развития не уступает, а по ряду параметров опережает рынки срочных контрактов развитых и лидирующих по уровню интенсивности роста развивающихся стран. Несмотря на это, на отечественном срочном рынке основными участниками остаются спекулянты. Невозможность подобрать инструмент компенсации риска заставляет инвесторов искать другие способы управления риском, а биржи упускают возможность для роста за счет присутствия хеджеров.
Авторы
Тэги
Тематические рубрики
Предметные рубрики
В этом же номере:
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК,
НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА В РОССИИ: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ,
...
Резюме по документу**
Финансы и кредит
ISSN 2311-8709 (Online)
ISSN 2071-4688 (Print)
Евгений Эдуардович СПИРИДОНОВ
специалист отдела аудита, АО «КПМГ», Красноярск, Российская Федерация
evgeniy_sp@bk.ru
История статьи:
Принята 26.01.2016
Одобрена 17.02.2016
УДК 338.57.055
JEL: C01, G11, G32
Ключевые слова: корреляция,
ценовой риск, строительство,
множественная регрессия
Аннотация
Предмет. <...> Возможности и проблемы управления рыночным риском с помощью хеджирования
в реальном секторе российской экономики. <...> Российский рынок биржевых деривативов по
уровню своего развития не уступает, а по ряду параметров опережает рынки срочных
контрактов развитых и лидирующих по уровню интенсивности роста развивающихся стран. <...> Невозможность подобрать инструмент компенсации риска заставляет инвесторов
искать другие способы управления риском, а биржи упускают возможность для роста за счет
присутствия хеджеров. <...> Поиск способов применения хеджирования в нефинансовом секторе российской
экономики. <...> Изучение теоретических основ применения биржевых инструментов для
управления рыночным риском в условиях ограниченного выбора. <...> Одним из способов преодоления существующего ограничения является
портфельное хеджирование. <...> Удалось получить синтетический инструмент, способный компенсировать
значительную часть ценового риска. <...> Достигнутые результаты показывают высокую
эффективность и широкую область применения портфельного подхода в управлении
финансовым риском. <...> Разработанный в статье хеджирующий портфель позволил значительно
повысить ключевой показатель хеджирующего инструмента. <...> Применение портфельного хеджирования не имеет отраслевых границ и может
успешно применяться в любой сфере деятельности. <...> Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ, 2016
Современные экономические условия не
позволяют отдельным субъектам рыночных
отношений абстрагироваться от общей
экономической системы, в которой они
существуют. <...> Приходится искать
компромиссное решение, которое не в полной мере
предотвращает <...>
** - вычисляется автоматически, возможны погрешности
Похожие документы: