Проблемы сезонной корректировки данных

сезонное сглаживание динамические свойства временных рядов

Корпоративные особенности и препятствия, возникающие при организации и ведении предпринимательской деятельности в России, Анализ влияния развития транспортной инфраструктуры на совокупную факторную производительность, ...

1 1Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Москва Проблемы сезонной корректировки данных АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются основные проблемы, возникающие при использовании процедур сезонной корректировки данных: проблема «виляющего хвоста» и изменение динамических свойств временных рядов и его влияние на тестовые процедуры. <...> КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сезонное сглаживание, проблема «виляющего хвоста», динамические свойства временных рядов JEL: C13, C55, C80 ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Моргунова, О. <...> 17.1.2202 Моргунова Ольга Вячеславовна, научный сотрудник, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Москва (morgunova@ranepa.ru) Скроботов Антон Андреевич, научный сотрудник, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Москва Турунцева Марина Юрьевна, заведующая лабораторией, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Москва ПОСТУПИЛО В РЕДАКЦИЮ: 28.11.2015 / ОПУБЛИКОВАНО: 22.01.2016 ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП: http://dx.doi.org/10.18334/rp.17.1.2202 (с) Моргунова О.В., Скроботов А.А., Турунцева М.Ю. <...> Особенно сильны эти различия будут в актуальном хвосте ряда (т.е. в точках, наиболее близких к текущему моменту времени). <...> В данной статье мы остановимся на таких проблемах процедур сезонного сглаживания, как проблема «виляющего хвоста» и проблема изменения динамических свойств ряда вследствие сезонной корректировки. <...> Например, если они отнесены к сезонной компоненте, в то время как происходит изменение трендовых характеристик, то возникает компенсация в сезонно сглаженной компоненте ряда. <...> Авторы отмечают, что проблему можно решить за счет включения выбросов в процедуру сезонного сглаживания. <...> Бессонов и Петроневич рассмотрели эти эффекты на искусственно смоделированных рядах и пришли к следующим выводам. <...> Во-первых <...>

• Похожие документы из РУАЭСТ
• |
• Похожие документы из Руконт