РУАЭСТ (RUAEST)
Облако ключевых слов*
* - вычисляется автоматически
Недавно смотрели:
-
ВЛИЯНИЕ МЕЖУЗЕЛЬНЫХ АТОМОВ НА КВАЗИ-БРИЗЕРНЫЕ МОДЫ В КРИСТАЛЛЕ СТЕХИОМЕТРИИ А3В С МОРЗЕВСКИМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ
-
КОМПАКТНЫЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ АММИАЧНЫЕ ЧИЛЛЕРЫ GRASSO
-
Объемные свойства смеси вода - N, N-диметилформамид при 323. 15 К и давлении до 100 МПА
-
Модификация 1, 4-ЦИС-полибутадиенового каучука олигодиенами
-
ОПТИМАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ И ИНВЕСТИРОВАНИЯ
ОПТИМАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ И ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Функционирование страховой компании моделируется с помощью составного пуассоновского процесса; предполагается, что компания имеет возможность как заключать договоры перестрахования эксцедента убытка, определяемые уровнем собственного удержания, так и вкладывать средства в некоторый рисковый актив, стоимость которого описывается моделью Блэка–Шоулса. Оптимальная вероятность неразорения находится из соответствующего уравнения Беллмана–Гамильтона–Якоби. Доказывается, что всякое возрастающее решение уравнения Беллмана–Гамильтона–Якоби позволяет определить оптимальную стратегию.
Авторы
Тэги
вероятность неразорения
перестрахование эксцедента убытка
модель Блэка–Шоулса
уравнение Беллмана–Гамильтона–Якоби.
Тематические рубрики
Предметные рубрики
В этом же номере:
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕДЕЛЬНАЯ ТЕОРЕМА ДЛЯ РЕШЕНИЙ УРАВНЕНИЯ БЮРГЕРСА СО СЛУЧАЙНЫМИ НАЧАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ,
АСИМПТОТИЧЕСКИЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ УРАВНЕНИЙ ТЕОРИИ ПЛАСТИН РЕЙССНЕРА–МИНДЛИНА,
...
Резюме по документу**
** - вычисляется автоматически, возможны погрешности
Похожие документы: