Эволюционное моделирование в задаче оптимизации управляющей стратегии

Рассмотрена задача оценки принципиальной применимости управляющих стратегий, основанных на анализе трендов. В качестве полигона данных используются длительные интервалы наблюдений за котировками валютных инструментов на электронном рынке Forex. Для оценки параметров выигрышной стратегии используется технология эволюционного моделирования. По существу, эволюционное моделирование базируется на принципах итерационного случайного поиска. Значимым отличием является механизм внесения изменчивости, включающий в себя как небольшие вариации оптимизируемых параметров, так и значительные скачки значений, имитирующие параметрическую мутацию. Другим важным отличием является сохранение промежуточных неоптимальных решений. Такой подход позволяет реализовать принцип системного анализа, в соответствии с которым окончательное оптимальное решение достигается последовательностью промежуточных неоптимальных решений. Важным аспектом эволюционного моделирования является предварительная оценка реалистических значений начальных оценок. В статье приведено описание вычислительных экспериментов для оценки этих величин. В результате проведенных исследований установлено, что имеется принципиальная возможность построения выигрышной стратегии для условной игры на ретроспективных данных. Но даже высокий результат применения управляющей стратегии в условиях хаотической динамики не гарантирует эффективных решений на последующих группах наблюдений. Данная особенность является характерной для задач управления в хаотических средах и обусловлена нестабильностью формируемых решений для непериодических колебательных процессов. Тем не менее, установленный факт самого существования выигрышных управляющих стратегий говорит о наличии в хаосе регулярных составляющих, допускающих принципиальную возможность реализации выигрышных решений.

• Мусаев А.А.

• Искусство. Декоративно-прикладное искусство. Фотография. Музыка. Игры. Спорт

• Технические науки. Промышленность
• Физико-математические науки
• Естественные науки