О ДИНАМИЧЕСКОЙ НЕСТАЦИОНАРНОСТИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ТЕМПОВ РОСТА ЦЕН АКЦИЙ КОМПАНИЙ-УЧАСТНИЦ СДЕЛОК СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ

Исследуется структура нестационарности временных рядов темпов роста цен акций компаний, которые участвовали в сделках слияния или поглощения. Рассматриваются сделки слияния или поглощения с участием российских и иностранных компаний, прошедшие в 2000–2010 гг. Данные анализируются с помощью динамического и статистического подходов. В динамическом подходе временной ряд разбивается на сегменты и измеряется расстояние между ними. Для этого вычисляется евклидово расстояние между коэффициентами полиномиальных моделей. В статистическом подходе используется расстояние χ. На основе матриц расстояний осуществлялось построение диаграмм для обнаружения квазистационарных участков в динамике ряда.

Авторы

Денисенко В.Г.

Тэги

временные ряды нестационарность слияния и поглощения метод вложения по временной задержке расстояние между коэффициентами динамических моделей расстояние χ2

Тематические рубрики

Предметные рубрики

В этом же номере:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ, ГЕОЛОГО-СТРУКТУРНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ВОСТОЧНОГО ДОНБАССА С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ДАННЫХ ПО СОДЕРЖАНИЯМ РТУТИ И МЕТАНА В УГОЛЬНЫХ ПЛАСТАХ, ...

Резюме по документу**

** - вычисляется автоматически, возможны погрешности

Похожие документы:

Похожие документы из РУАЭСТ
|
Похожие документы из Руконт

О ДИНАМИЧЕСКОЙ НЕСТАЦИОНАРНОСТИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ТЕМПОВ РОСТА ЦЕН АКЦИЙ КОМПАНИЙ-УЧАСТНИЦ СДЕЛОК СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ

Помощь:

Участники: