ПЕРИОДИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ В ОДНОЙ МОДЕЛИ РЫНКА

В настоящей статье предлагается математическая модель рынка, описывающая периодические колебания объемов продаж и цены. Модель основана на нескольких простых предположениях о стратегии игрока на рынке. При этих предположениях указанные периодичекие режимы являются решениями хорошо известного уравнения Ван дер Поля. Для полученного уравнения изучен нелинейный резонанс, связанный с «принудительной раскачкой» рынка. Для наглядной демонстрации разработанной модели, проанализирована динамика изменения цен на акции (на торговой площадки РТС) компании ОАО «ГАЗПРОМ»

• Каменский М.И.
• Кутищев И.Н.
• Рачинский Е.В.

• Прикладные науки. Медицина. Технология

• Технические науки. Промышленность
• Физико-математические науки