РУАЭСТ (RUAEST)
Облако ключевых слов*
* - вычисляется автоматически
Недавно смотрели:
Эффекты перетекания волатильности и заражения на фондовых рынках: определение глобальных и локальных лидеров
Предложена модель ARMA-DCC-GARCH для количественной оценки динамической корреляции фондовых рынков и выявления эффектов заражения (contagion), а также центров (очагов) заражения, распространяющих изменения на фондовых рынках в кризисных ситуациях в экономике.
Авторы
Тэги
мировые фондовые рынки
эффекты перетекания волатильности
волатильность
эффекты заражения (экономика)
DCC-GARCH
ARMA-DCC-GARCH
фондовые рынки
посткризисные периоды
Тематические рубрики
Предметные рубрики
В этом же номере:
Маркетинговые практики: теоретические подходы к определению и понимание представителями российских компаний,
Методология оценки уровня региональной бедности (на примере Самарской области),
...
Резюме по документу**
** - вычисляется автоматически, возможны погрешности
Похожие документы: