Эффекты перетекания волатильности и заражения на фондовых рынках: определение глобальных и локальных лидеров

Предложена модель ARMA-DCC-GARCH для количественной оценки динамической корреляции фондовых рынков и выявления эффектов заражения (contagion), а также центров (очагов) заражения, распространяющих изменения на фондовых рынках в кризисных ситуациях в экономике.

Авторы

Тэги

мировые фондовые рынки эффекты перетекания волатильности волатильность эффекты заражения (экономика) DCC-GARCH ARMA-DCC-GARCH фондовые рынки посткризисные периоды

Тематические рубрики

Общественные науки

Предметные рубрики

Социальные (общественные) науки

В этом же номере:

Маркетинговые практики: теоретические подходы к определению и понимание представителями российских компаний, Методология оценки уровня региональной бедности (на примере Самарской области), ...

Резюме по документу**

** - вычисляется автоматически, возможны погрешности

Похожие документы:

Похожие документы из РУАЭСТ
|
Похожие документы из Руконт

Эффекты перетекания волатильности и заражения на фондовых рынках: определение глобальных и локальных лидеров

Помощь:

Участники: