Применение теории марковских процессов к анализу нелинейных случайных колебаний

Работа посвящена применению теории марковских процессов к решению нелинейных стохастических уравнений, описывающих колебания механических систем. Применение этой теории позволяет определить переходную плотность распределения фазовых переменных выходного процесса, которая дает самое полное вероятностное описание случайных колебаний. Однако область применения марковских методов ограничивается трудностями решения уравнения Фокера–Планка–Колмогорова (ФПК), представляющего собой нелинейное дифференциальное уравнение в частных производных. Эти трудности возрастают при неаналитических коэффициентах, а также с увеличением числа измерений фазового пространства. Поэтому исследования в направлении расширения применения методов теории марковских процессов к анализу случайных колебании являются актуальными.

• Бакиров Ж.Б.
• Бакиров М.Ж.

• Прикладные науки. Медицина. Технология

• Технические науки. Промышленность
• Физико-математические науки
• Естественные науки