Сингулярно-спектральный анализ корреляционных функций неэквидистантных временных рядов

неэквидистантные временные ряды случайные процессы автокорреляционные функции сингулярно-спектральный анализ

Электродинамический расчет параметров матрицы рассеяния периодической решетки ферромагнитных нанопроволок в инфракрасном диапазоне, Об асимптотически оптимальных схемах в базисе {xІy, xvy, x&y, xvy, x}, ...

А. И. Станкевич СИНГУЛЯРНО-СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ ФУНКЦИЙ НЕЭКВИДИСТАНТНЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ Аннотация. <...> Рассматривается методика сингулярно-спектрального анализа и ее применение к измерению автокорреляционных функций неэквидистантных временных рядов. <...> Показывается значительное улучшение точности оценки корреляционных функций неэквидистантных временных рядов на основе результатов имитационного моделирования. <...> В то время как большинство существующих методик и алгоритмов корреляционно-спектрального анализа разработаны для регулярных временных рядов, все больший интерес представляют алгоритмы анализа неэквидистантных временных рядов (НВР). <...> НВР в общем случае представляет собой временной ряд, для которого время ti получения каждого отсчета xi не может быть однозначно определено его порядковым номером. <...> Несмотря на то, что классификация НВР насчитывает большое количество разновидностей, метод измерения автокорреляционной функции (АКФ) временного ряда с применением интервальной автокорреляционной функции [1] позволяет получать оценки для любого временного ряда вне зависимости от распределения его отсчетов во времени. <...> * xx iii s ML * * 10 1, если ti s 1, определяется как is i tt J t Было показано, что при измерении АКФ НВР статистические погрешности, имеющие место при вычислении КФ регулярных временных рядов, увеличиваются за счет наличия неэквидистантности временных отсчетов [1]. <...> Одним из способов уменьшения такой погрешности является аппроксимация КФ с применением ортогональных функций различных базисов, ко134 is s , (1) 1 (9), 2009 Физико-математические науки. <...> Физика торая успешно зарекомендовала себя при исследованиях широкого ряда случайных процессов [2]. <...> В данной статье рассматривается альтернативный подход к представлению КФ случайных процессов, основанный на применении сингулярного спектрального анализа. <...> Сингулярно-спектральный анализ Датой рождения сингулярно-спектрального <...>

• Похожие документы из РУАЭСТ
• |
• Похожие документы из Руконт